Teoria do Caos aplicada aos Contratos de Café no Mercado de Derivativos

Marcelo S. Perlin, Paulo S. Ceretta

2006 · READ - Revista Eletrônica da Administração (UFRGS) · ISSN 1413-2311

Abstract

Este artigo investiga a presença de comportamento caótico e dinâmicas não lineares em contratos futuros de café negociados no mercado de derivativos brasileiro. Através da aplicação de testes quantitativos e qualitativos para sistemas não lineares, os resultados encontram evidências favoráveis à existência de comportamento caótico, com implicações diretas sobre a limitação da previsibilidade dos preços no longo prazo e a hipótese de eficiência de mercado.

Reference

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