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Financial Data Science

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Marcelo S. Perlin
Associate Professor of Finance

Publications

This paper introduces an approach designed for personal credit risk, with possible applications in risk assessment and optimization of …

Neste artigo buscamos verificar a dinâmica da integração financeira entre as séries temporais do índice acionário brasileiro e …

A produção da ciência tem sido foco de diversas discussões, particularmente ao que se refere à produtividade científica. Este artigo …

We study the case of mispricing in the odd lots equity market in Brazil. Contrary to expectation, odd lot investors are paying higher …

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Entender a capacidade preditiva de pesquisas no Google sobre o mercado financeiro brasileiro. Apesar de uma crescente literatura …

It is often argued that intraday returns can be used to construct covariance estimates that are more accurate than those based on daily …

O objetivo deste artigo é analisar a microestrutura do Tesouro Direto em dois pontos: a dinâmica do fluxo de ordens e a formação dos …

This paper proposes a multistage stochastic programming approach for the asset-liability management of Brazilian pension funds. We …

This paper introduces GetHFData, a R package for downloading, importing and aggregating high frequency trading data from the Brazilian …

A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isto se deve ao fato de que o …

Este artigo analisa a produção científica da área de Finanças no Brasil. Utilizando um software proprietário para obter informações …

In financial research, the sign of a trade (or identity of trade aggressor) is not always available in the transaction dataset and it …

O objetivo deste artigo é estudar a dinâmica da liquidez intradiária na Bolsa de Valores Brasileira, sob a ótica de co-movimentos (ou …

O objetivo principal deste artigo é analisar empiricamente o efeito da introdução de formadores de mercado no processo de compra e …

When settling their own liabilities and those of their clients, settlement banks rely on incoming payments to fund a part of their …

Pairs-trading is a popular trading strategy that tries to take advantage of market inefficiencies in order to obtain profit. The idea …

The predictability of stock market’s behavior is a topic studied by different academic circles for long time. A popular tool to make …

Dentro da teoria financeira moderna do mercado de capitais, o estudo da existência da previsibilidade no comportamento do mercado é …

Talks

Palestra realizada para o grupo useR de Porto Alegre

Palestra sobre pacote GetDFPData.

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Apresentação de artigo no XIX EBFIN, Rio de Janeiro.